下列关于风险价值的常用计算方法,说法正确的是( )。

题目类型: 单选题

题目内容

下列关于风险价值的常用计算方法,说法正确的是( )。

题目选项

A. 历史模拟法需要事先确定风险因子收益或概率分布
B. 参数法是最精准贴近的计算风险价值方法
C. 蒙特卡洛模拟法基于历史数据和既定分布假定的参数特征,借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值,再计算VaR值
D. 在使用历史模拟法时,投资者或基金经理所选用的历史区间应与所测算的区间相异

正确答案

C

题目解析

本题旨在考查风险价值的常用计算方法。蒙特卡洛模拟法基于历史数据和既定分布假定的参数特征,借助随机产生的方法模拟出大量的资组合收益的数值,再计算VaR值。C项表述正确。

题目纠错